Отслеживание системных рисков на финрынке, комплексное «супер-приложение», объединяющее все надзорные инструменты и специальное подразделение по искусственному интеллекту (ИИ). Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказало «Курсиву», как с помощью ИИ планирует повысить прозрачность и информационную безопасность финансовой отрасли.
В середине ноября в ходе XI Конгресса финансистов глава АРРФР Мадина Абылкасымова заявила, что в работе регулятора будет использоваться ИИ, для этого создано специальное подразделение.
В пресс-службе Агентства «Курсиву» рассказали о планах усилить работу с использованием механизмов ИИ. Для этого в октябре 2023 года было создано управление надзорных технологий. Его работники будут совершенствовать инструментарий регуляторной оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования (НСТ), в том числе с использованием алгоритмов машинного обучения. Кроме того, подразделение отвечает за разработку и внедрение общей стратегии надзорных технологий и программного обеспечения (ПО) для надзорных процессов.
«В рамках регулярного AQR используются различные модели оценки рисков и сейчас тестируется применение алгоритмов машинного обучения для оценки кредитных рисков. Также, при проведении AQR Агентством активно используются инструменты ИИ для повышения эффективности и ускорения обработки данных», — отметили в АРРФР.
Также Агентство разработало собственные алгоритмы, которые обрабатывают более 3 ТБ данных при проведении НСТ. Специально реализованные для стресс-тестирования модели позволяют ежемесячно отслеживать изменение риск-метрик портфелей банков и сигнализировать о росте системных рисков в финансовом секторе.
АРРФР использует ИИ в своей работе не первый год. С 2021 года для повышения информационной безопасности финрынка функционирует разработанная регулятором специальная автоматизированная система QAINAR. Она позволяет практически в режиме реального времени получать информацию от финансовых организаций о событиях и инцидентах информационной безопасности, утверждает АРРФР.
«К системе подключены 73 участника из субъектов финансового рынка и государственных органов. Ежедневно через QAINAR проходит около 90 тыс. событий информационной безопасности», — уточнили в пресс-службе организации.
Кроме того, Агентство разрабатывает ПО, так называемое комплексное супер-приложение, которое объединит все надзорные инструменты. К примеру, туда войдет модель поиска аномальных транзакций с использованием машинного обучения. Она позволяет в 200 раз сузить периметр поиска для анализа подозрительных операций.
В АРРФР добавили, что реализуемые инициативы по цифровизации надзорных процессов и применению технологий SupTech (Supervisory Technology, технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора) «соответствуют принципам дата-центричного надзора», утверждённым в Концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года.